Recent Content by Rain_Maker112

Trung và dài hạn thì nhưng sắp đến lúc đáo hạn thì khác gì ngắn hạn về độ nhạy cảm với lãi suất? Trừ khi là lãi suất dài hạn biến động không nhiều bằng ngắn hạn.

Chắc bạn phải hỏi rõ ràng hơn thôi nhỉ? Hỏi chung chung thế này chả ai biết phải trả lời thế nào.

Debit Cash Debit Equity Issue Expense Credit Common Equity - Par Credit Paid-in capital in Excess of Par

Có 2 điểm thế này: 1. Vấn đề mình đưa ra thuần tuý là nguyên tắc cơ bản về kế toán. Cho dù thông tư hay quyết định trời biển gì thì cũng dựa vào nền tảng khung báo cáo tài chính, có chăng chỉ là đưa ra chi tiết về hướng dẫn thực hiện để đảm bảo tính nhất quán giữa các tổ chức khác nhau. 2...

Có 2 vấn đề đối với dự phòng nợ xấu (?): 1. Phần "nợ xấu" bị mất đi không phải biến mất vào không khí. Khi ngân hàng cho vay chính là sử dụng equity của shareholders và dùng đòn bẩy là tiền gửi (CD accounts) hoặc là huy động từ thị trường vốn dài hạn và ngắn hạn (money market & bond market)...

Theo mình hiểu thì Allowance for Loan Losses chỉ là dự tính ban đầu (estimate) lúc khoản vay được lập mà thôi. Khi thực tế phát sinh thì phải phản ánh đúng thực tế, và khi nợ xấu lên cao thì phải tăng allowance lên (cho cả portfolio).

Bản chất swap là công cụ quản lý rủi ro để thiết kế lại dòng tiền trong tương lai cho phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư. Tuy nhien swap vẫn được sử dụng để đầu cơ thường xuyên vì 1) Tính thanh khoản cao: ví dụ như interest rate swap market cực kì lớn và hoạt động trading rất active, diễn ra...

Như mình đã nói lúc trước, để thực sự áp dụng được Expected Loss Method thì cần phải xây dựng được statistical model với rất nhiều dữ liệu và dự báo. Mình chưa bao giờ làm trong ngành tài chính ở VN cả nên không rõ là số liệu thế nào. Nhưng chỉ đọc báo có thể thấy là số liệu thống kê rất "ảo"...

Nghĩ lại, có thể là sếp bạn không yêu cầu quá cao về mức độ phức tạp và không cần đến mức phải dùng đến mô hình. Nếu không khắt khe lắm bạn có thể tạm tính Expected Loss = Probability of Default * Exposure at Default * Loss Given Default. 1) Probability of Default: % rủi ro khách hàng mất...

Chắc sếp bạn đùa. Cái này đâu phải bảo muốn làm là làm được. Bạn cần phải có nguồn dữ liệu nội bộ (loan level data) + dữ liệu thị trường (cả lịch sử và dự báo) rồi lập trình mô hình dự báo kinh tế lượng mới được.

Mình cho rằng bạn đang muốn hỏi về sự khác biệt về mối quan tâm đối với doanh nghiệp từ góc nhìn của equity investor và debt investor? Bạn hỏi câu hỏi rộng như vậy thì chắc phải viết sách mới trả lời hết được. Nhưng nhìn chung thì khác nhau ở chỗ nhà equity investor quan tâm đến khả năng tăng...

Cho dù là trạng thái ngoại tệ âm thì cũng chưa chắc là ngân hàng sẽ lỗ. Nhìn chung là: - Nếu net long position (assets > liabilities): thì ngân hàng lỗ khi forex rate đi xuống. Trong trường hợp này là khi VND lên giá so với các ngoại tệ khác (hay là ngoại tệ xuống giá. Nếu USD/ngoại tệ lên giá...

Bạn cần phải cung cấp thêm thông tin đi. "Trạng thái ngoại tệ" mà bạn nói là net giữa forward và spot trước khi đến hạn maturity của forward contract hay là sao?

http://en.wikipedia.org/wiki/CAMELS_rating_system

Đây là cách tình cho loan có lãi suất là fixed. Còn cách tính cho flexible rate thì lại dùng cách khác. Chắc chắn ngân hàng có hệ thống tự động tính interest rate mỗi tháng cho từng khoản loan. Nên nếu có được số liệu đấy thì tính dễ hơn nhiều. Nếu bạn cho mình biết bạn có thông tin gì và...